(TC) 과제참여형
데이터기반 포트폴리오 투자전략 실무
교육목표
데이터 기반 분석과 투자 시뮬레이션을 통해 합리적 의사결정과 리스크 관리 역량을 갖춘 실전형 금융투자 인재 양성
이수학점
전체 교육과정 6학점
과정소개
| 영역 |
주요 내용 |
| 1. 투자전략 분석 |
재무지표, 수익률, 거래량, 섹터 간 관계 등 기업, 산업, 시장 데이터 학습 가치, 성장, 섹터, 모멘텀, 평균회귀 등 주요 투자전략 및 유형 학습 투자자의 인지편향, 군집행동, 손실회피 등투자심리와 행동재무학 학습 |
| 2. 포트폴리오 설계 및 운용 |
분산투자, 상관계수, 효율적 프론티어 등 자산배분·리스크 관리 이론 모멘텀 전략(SMA, RSI, MACD 등) 및 평균회귀 전략 (볼린저 밴드, RSI, 일간-주간 분산차 전략 등) 학습 증권 API 또는 가상투자 플랫폼을 통한 전략 실행 |
| 3. 성과분석 및 피드백 |
3/4 요인모형 기반 Alpha 및 Beta 분석 투자성과분석 및 개선방안 도출 Sharpe Ratio, Information Ratio, 등 성과지표 이해기반 분석 포트폴리오 리밸런싱, 손익분석 결과를 포함한 중간 및 최종 발표 |
교육과정
교과목명
- 개인 금융자산 관리와 전략
(3-3-0) - 자본시장과 기업가치 분석
(3-3-0) - 데이터 관리와 금융통계분석
(3-3-0) - 데이터 기반의 증권투자와 자산관리
(3-3-0) - 알고리즘 기반 증권투자
(3-3-0) - 주거용 실물자산 시장분석과 투자전략
(3-3-0) - 수익형 실물자산 시장분석과 투자전략
(3-3-0)
2학기
데이터 기반 포트폴리오 투자전략 실무
마이크로디그리 과정 필수